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標題: 美國金融工程(金融数學)專業申请指南 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-6-11 18:56
標題: 美國金融工程(金融数學)專業申请指南
美國金融工程專業是综合應用数學、统计和计较機编程技能去解决金融問题的學科。是一門综合了金融學、数學和计较機科學的交织學科。是以，對付理科成就好，有對金融感樂趣的同窗，金融工程專業将是一個很是不错的選擇，并且此專業為理工布景的结業生供给了轉行的機遇。

金融工程專業的课程凡是由大學的商學院、数學系和工程學院结合讲课，其课程因為集中于金融范畴，以是深度远远跨越MBA金融方面的课程，凡是包含股票市場阐發、投資组合阐發、期貨和期权、資產订價、本錢预算、固定收益阐發、利率模子、金融危害辦理等课程。

金融工程在分歧的大學有分歧的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 但是不管是叫金融工程，金融数學，数學金融仍是计较金融，它们的本色都是同样的----it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数學东西来創建金融市場模子息争决金融問题的新兴學科。

金融工程硕士的進修時候通常是整日制1年，同MBA同样，是一种职業教诲(Professional Education)而非學術钻研教诲(Academic Research Education)，是以無需撰写硕士論文。其全数课程均环抱金融學的利用開展，具备适用性很强的特色，最合适那些立志于從事金融事情的年青人。在美國，持有金融工程硕士學位的人材在市場上炙手可热，根基上全数被各大投資銀行、基金辦理公司、保险公司、危害投資公司所聘任。

◆設在工程學院下的金融工程硕士课程設置——代錶院校：哥伦比亚大學

把金融工程硕士設置在工程學院培育的代錶黉舍有哥伦比亚大學和普林斯顿大學，哥伦比亚大學的金融工程專業在北美排名第二。哥伦比亚大學工程與利用科學學院授與金融工程科學硕士學位(Master of Science in Financial Engineering) 。從哥伦比亚大學金融工程硕士專業简介中咱们领會到该校的培育特色是應用工程學和统计學的相干技能解决金融現實問题，而结業的學生應當有能力在銀行、證券及金融投資公司做相干的阐發事情。是以，經由過程錶1咱们發明哥伦比亚大學的课程設置夸大金融學、统计學與工程學的相干性，好比蒙特卡洛法子在统计學與工程學傍邊被遍及應用，而哥伦比亚大學则作為七門必修课程之一请求其學生必需把握，其目標就是但愿培育學生纯熟地把统计學常識與工程學常識同一起来解决金融問题的能力。

金融工程硕士课程规划：

◆金融工程随機模子、金融工程统计东西、金融根本道理。

可以從如下课程中任選三門：資產辦理學、外汇市場及相干衍生东西、對冲基金辦理、组合投資辦理人、人寿保险及危害辦理學等。

◆金融工程最有化，蒙特卡洛法子、資產订價與投資、持续時候序列。

◆設在商學院下的金融工程硕士课程設置——代錶院校：加州大學伯克利分校

小科查阅了北美金融工程專業排名前20的黉舍，發明只有一所加州大學伯克利分校把金融工程專業設置在Hass商學院下。比拟于其他大學學院下開設的金融工程專業硕士學位来看，伯克利的培育模式更侧重于現實的應用，對理論的请求相對于偏低，属于职業导向型讲授模式。經由過程錶2所给出的Hass商學院金融工程硕士课程設置，咱们可以看到好比公司金融、金融機構會商、金融立异成败案例、利用金融設計等课程均為较适用的课程，而這些适用类课程的設置将會使其培育的學生更容易顺應未来的事情。

金融工程硕士课程规划

◆(春天，共7學分)：投資學根本(3)、公司金融根本(2)、金融计划(1)、随機积分(1)、金融機構會商课Ⅰ

◆(夏日，共7學分)：固定收益證券(1)、衍生產物：經濟观點(2)、信貸危害模子(2)、衍生產物：数理法子(2)、金融機構會商课Ⅱ

◆(秋天，選7學分)：實證金融法子(2)、金融危害量化與辦理(2)、高档数理金融(2)、本錢與貨泉市場(2)、衍生產物管帐(1)、公司財政證券設計(1)、金融立异成败案例(1)

◆(冬日，選7學分)：什物期权與商品衍生產物(2)、動态資產辦理(2)、資產支撑證券市場(2)、举動金融學(2)、利用金融設計(1-3)

◆設在数學或统计學院下的金融工程硕士课程設置——代錶院校：芝加哥大學

小科發明，美國浩繁的大學仍是把金融工程课程放在数學或统计學院举行培育。该种模式的代錶黉舍有芝加哥大學、康奈尔大學等。經由過程對几個排名靠前的黉舍的專業简介咱们發明這类模式的一個偏重點是對理論的钻研。好比金融工程學范畴的第一种學術期刊《Mathematical Finance》就是由康奈尔大學出书的。而芝加哥大學的金融工程钻研功效也是在该范畴处于领先水准。以是設在数學或统计學院的金融工程硕士培育模式的一個显著特色是但愿培育出在该范畴的專業學術人材，好比在该类模式下硕士钻研生未来举行博士學位攻读的比例较着比其他模式高，并且结業時将得到数理金融學科硕士學位(Master of Science in Financial Mathematics)。

經由過程查询拜访，小编發明芝加哥大學的金融数學硕士课程設置的难度很大，课程設置對数學的请求很是高，侧重于對學生的學術理論培育，该校的课程設置分為数學、几率論與經濟學、金融應用與摹拟三部門，此中固然数學课程設置的比例其實不是最高的，可是难度至關大，要進修包含马可夫進程、福克-普朗克方程解散布和格林函数、偏微分方程的数值法子等。而在這类课程設置下其培育的将會是金融数學人材，即操纵数學模子和数學法子對金融問题举行定量阐發，和培育数理金融人材，即以数學為法子和东西對金融問题特别是衍生產物举行钻研。

●金融工程硕士專業钻研標的目的1)：證券衍生物订價

90年月，金融数學的開山祖师Dr. Robert C. Merton 操纵工程和高档物理数學道理，钻研出一套订價金融產物的哲學，以後数學在金融學上的利用的钻研就一向风起云涌的举行着。如今重要的金融市場的期貨，期权，和一些非公然買賣的衍生物產物如FRA，Credit Directives都是依照Dr. Robert的理論订價的。證券衍生物订價的進修触及到不少關于数學阐發，differential equation(物理利用数學必學的课程)的根本，進修上数學的進修将會占课程的大部門，同時加有MBA的金融类课程。

這一钻研標的目的的结業生就業远景通常是投資銀行，證券買賣所，保险公司，銀行。

●金融工程硕士專業钻研標的目的2)：危害阐發

金融衍生物最大的一個功效就是可以或许轉移危害，是以不少原本不成能的投資辦事產物也變成有可能，比方高回报的保本投資，高危害高回报的投資组合。同時企業會碰到各类各样的金融危害，比方因為汇率，利錢的變更而带来的丧失。企業特别是上市的企業，為了保障公司在一個安稳的現金流下运作城市喜好把危害轉移给谋利者。進修這個標的目的的學生必需很認識各类金融手腕用法，同時要進修去摹拟和阐發公司如今的經濟危害，是以對数理模子的進修是必不成少的。

這一类钻研標的目的结業生的就業远景為：銀行，投資銀行，基金，保险公司，投資参谋公司等，和其他商業，能源，乃至农業出產和贩賣公司都必要這方面人材。

●金融工程硕士專業钻研標的目的3)：金融模子

数學在金融上的利用不少都是經由過程模子来實現的，經由過程数學东西，咱们可以更正确的摹拟出一個投資或資產组合未来或在分歧的經濟情况中的變革，從而帮忙决议计划层更正确，更快的下决议。金融模子專業的進修包含，Linear Modeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等课程，是以對學生在本科進修中對根本数學的把握要比力扎實。

這一类的钻研人材，就業標的目的通常為：大型的國际銀行，金融钻研機構，當局等對人材钻研能力请求很高的职位。

●金融工程硕士專業钻研標的目的4)：金融信息阐發

信息阐發在金融標的目的的利用重要包含，工業阐發，時候序列阐發，和根本阐發。對付金融数學的學生，進修的内容主如果經由過程统计和数學的手腕举行前二者的阐發。是以，這一类的進修/研標的目的请求學生有扎實的统计學根本，或工程根本。

這一类钻研人材的就業標的目的通常是：金融钻研機構，當局，金融评级機構，金融参谋公司等。

总得来讲一般必要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+;数理根本课程布景及相干的练習履历。详细来讲分為如下几點：

●專業布景：

金融工程專業除具有金融、数學、經濟、统计、經濟计量布景的人，其它標的目的如计较機、物理、化學、工程等布景的人一样是很受接待的申请者。并且在這些“轉專業”的人中，工程类專業布景的學生占了快要對折。

●数學能力：

美國金融工程硕士请求申请者有很好的数學布景，若是不是数學專業的學生，就请求某几門数學课的成就要比力好。台中外叫茶,总结美國所有金融数學專業环境，這些课程大致有：微积分(特别是多元微积分)、几率统计、線性代数(包含特性值與特性向量)、微分方程(常微分方程、另有偏微分方程很首要)、几率统计、数值法子。若是在黉舍请求的课程中，有的课程申请者没有學過，那末可以在進修專業课程前先去补上這些课，再举行專業進修。

其它有關数學的请求是：GRE的Quantitative较好，有的请求700分以上，另有的排名较高的黉舍则请求GRE数學部門在90%以上。Purd補牆膏,ue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford對数學的请求出格高，也出格方向数學專業身世的學生，乃至请求申请者者递交GRE的Math SUB 成就。

除此之外，如申请者有過在统计方面的事情练習履历，也會成為加强数學布景的一部門;若是曾加入過数模比赛等等角逐获過奖也是颇有影响力的。

●计较性能力：

计较機技能是很多轉專業申请者很可以或许錶示本身的一個首要方面。

大大都环境下，美國金融工程硕士申请者要有必定的C说话编程根本，其它對申请有益的包含C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，和数學软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。好比：Cornell大學的專業课程比力注意计较機技能、计较機摹拟，而JAVA就是其利用最為遍及的编程说话。而Columbia大學则對UNIX操作體系情有独钟。

●經濟、金融常識根本：

金融数學的申请请求并無把金融常識根本作為一個很硬性的请求安排在網页信息中，可是作為申请者，若是不克不及對金融常識有所堆集、對金融数學的内容全無所聞、那必将會影响到申请質料的建造的偏向性和申请成果。

微观經濟學、管帐學道理，另有其它金融學入門类课程都是必要读一读的，若是可以或许按照所學的常識為金融學钻研工具創建响應的数學阐發模子(如：期权订價模子)，這将會是颇有说服力的專業能力的證實，能錶示對金融市場，东西，機構强烈的樂趣。

金融工程硕士的進修時候通常是整日制1年，同MBA同样，是一种职業教诲(Professional Education)而非學術钻研教诲(Academic Research Education)，是以無需撰写硕士論文。其全数课程均环抱金融學的利用開展，具备适用性很强的特色，最合适那些立志于從事金融事情的年青人。在美國，持有金融工程硕士學位的人材在市場上炙手可热，根基上全数被各大投資銀行、基金辦理公司、保险公司、危害投資公司所聘任。

将来薪酬

●本錢评估师Cost Estimators：$63,080

●估價师Appraisers and Assessors of Real Estate：$55,180

●预算阐發师Budget Analysts：$72,100

●金融阐發师Financial Analysts：$89,410

●小我理財参谋Personal Financial Advisors：$90,820

金融工程專業结業生的就業標的目的不彻底统计：

1. 企業内部的金融事情

任何有必定范围的企業，城市有一些金融方面的事情。不少人從 financial analyst做起。事情包含公司財政状态的阐發，汇总和陈述，項目和部分的和企業的財政预算和辦理等。Excel是最首要的东西。一些出格大的企業另有和專業金融機構相雷同的事情。好比一些企業本身辦理養老金，所做事情就和投資辦理公司较类似。也有一些大型企業有本身内部賣力企業吞并與收購的部分，與投資銀行和谐事情。企業内部的金融事情压力比直接在金融機構事情要小一些。均匀每周事情時候可能也要短一些。事情也颇有趣。若是你但愿在奇迹樂成的同時，也有足够的時候赐顾帮衬家庭和有本身的私家時候，這也许是值得斟酌的選擇之一。

2. 贸易銀行贸易銀行事情包含貸款辦理

一家贸易銀行會把錢借给企業，然後就必要辦理與這家企業的瓜葛，收受接管本金和利錢，增长新的貸款等。這种事情在起头時必要比力好的数字能力，阐發推理能力，和必定的credit analysis的常識。在职業生活的必定阶段以後，創建人际瓜葛的能力就變得愈来愈首要了。貸款辦理的收入不错，事情不乱，压力可能也没有投資銀行那末大。不少贸易銀行也有不少其他營業，好比信誉卡和面向消费者的金融辦事。

3. 信誉卡

信誉卡部分的一個事情就是阐發信誉卡申请者或持卡人的信誉环境，加以辦理。因為近几年利率较低等身分，信誉卡營業成长很快，彻底不受近来一次的經濟阑珊的影响，和衡宇貸款等范畴一块儿成為在萧条的就業市場中少数招人较多的行業。因為申请者或持卡人的布景分歧，来自各個族裔和春秋，為了更好举行阐發，一些信誉卡公司對包含華人在内的各個少数民族的事情申请者都有一些樂趣。

4. 危害投資(venture capital)

危害投資向处于成持久的公司投資。若是你在大學结業或MBA结業落後入一家危害投資公司事情的话，那末可能會花不少時候在贸易方案(business plan)的可行性阐發方面，包含浏览方案，收集阐發行業布景信息，口试公司的辦理层等可能也會花時候辦理已举行的投資。

5. 股票掮客人 (broker)

主如果指佣金掮客人，即專門替客户交易股票并收取佣金的掮客人股票掮客人。重要替股票掮客公司(Brokerage Firms)事情。有些投資銀行，好比美林(Merrill Lynch)，也有股票掮客的部分。

這個事情必要金融的常識，但更首要的是贩賣的能力，也就是創建人际瓜葛的能力。一些股票掮客人在創建了遍及的客户群以後，可能可以多花些時候在為客户举薦股票上，但初期则绝大部門時候都花在創建客户瓜葛上。

作為股票掮客人，若是事迹好的话，可以有很好的收入，却不必要每周事情出格长的時候。可是不是每小我合适做贩賣的。若是你事迹欠好的话，那末压力也很大。

與此相干的是一些投資銀行的小我客户辦理(Private Client Service)部分，分歧的公司可能叫分歧的名称。重要的辦事于比力富的客户(好比一万万美元以上)。除股票外，也贩賣其他的金融產物和辦事。對這個行業来讲，贩賣能力還是相當首要的。

6. 股票買賣员(trader)

小编認為，這也是一個颇有特色的事情。一方面這個事情也必要一些股票阐發的能力，以把握好交易的機會。不外和股票阐發师分歧的是，股票買賣员更注意于那写影响股票短時間涨跌的身分。

這個事情必要面临壮大的压力，同時必要敏捷反响的能力。股票買賣员可觉得資產辦理公司(buyside采辦一方)或投資銀行的股票阐發部分(sell-side贩賣一方)事情。

采辦一方和贩賣一方是投資行業經常使用的名词。我先给简略先容一下。資產辦理公司是采辦一方，他们直代替客户辦理資產。資產辦理公司可以分為配合基金，對冲基金，来自機構客户的資金(養老金，保险資金等)。贩賣一方(sell-side)主如果指投資銀行的股票阐發部分 (Equity Research)。一些大的投資銀行可能同時有資產辦理部分和股票阐發部分，也就是同時有采辦一方和贩賣一方的營業。但這两個部分相對于自力运作，接洽不必定很紧密亲密。贩賣一方(sell-side)不直接辦理資產，他们重要經由過程為采辦一方供给買賣辦事得到佣金而获利。

之前贩賣一方的股票阐發师還經由過程為地點投資銀行的吞并和收購活摆荡旗叫嚣而赢利，不外前几年遭到很大的批判，以是這方面的勾當遭到制约。贩賣一方固然不直接辦理資產，但他们的股票阐發师有一些在贩賣一方有很大的影响力，以是他们的定见也能够很大水平上影响到股票的账跌。咱们如今回到股票買賣员這個话题。贩賣一方的股票買賣员均匀来讲要比采辦一方的股票買賣员压力更大些，可能得到的收入也要更高些。股票買賣员事情時的神經常常必要高度严重，由于市場顷刻万變，而每比買賣常常會影响到几万万美元，乃至几亿，几十亿美元的資金。另外一方面，買賣员做得好，收入也很高。做的好的股票買賣员可以得到投資銀里手那末高的收入，却不必要每周事情那末长的時候。

7. 股票阐發师(Equity Analyst)

贩賣一方和采辦一方都必要股票阐發师，他们的事情就是阐發股票的價值，看看是否是值得投資。采辦一方的股票阐發师不合错误外颁布他们的阐發成果，而是把成果提供應本公司的投資组合司理。有些公司另有股票阐發师本身辦理的資金( 叫analyst fund，或雷同的名称)，直接按照股票阐發师的钻研投資。

就职業远景来看，采辦一方的股票阐發师有些回一向担當股票阐發师，也有一些未来會担當投資组合的司理。采辦一方的股票阐發师均匀事情時候不很长，投資銀行的資產辦理部常常是全部銀行每周事情時候最短的几個部分之一。压力重要来自于若是你举薦的股票总是錶示欠好，那末今後渐渐的你的举薦就没人采用了。采辦一方的股票阐發师的平常事情包含阐發財政陈述，加入被投資公司的投資者集會，和被投資公司的辦理层開會，和贩賣一方的股票阐發师開會，拜候被投資的公司，用各类手腕阐發股票等。

贩賣一方的股票阐發师為象摩根士丹利(Morgan Stanley)，高盛(Goldman Sachs)如许的投資銀行的股票阐發部分事情。他们的钻研成果會奉告資產辦理業的客户。那些颁布對某個股票升高或降初级评定品级，颁布對某個股票的方针代價的，常常是贩賣一方的股票阐發师。優异的贩賣一方的股票阐發师可以在很大水平上影响公共和采辦一方對股票價值的果断。以是本人也會得到很高的收入。少数明星股票阐發师前几年一年的收入在一万万美元以上。整體而言，贩賣一方的股票阐發师比采辦一方的股票阐發师每周事情時候长一些，均匀收入也要高一些。

有一些中國留學生在美國结業後在各种資產辦理公司從事股票阐發师的事情，他们中的大部分人所辦理的資產和亚洲有接洽。贩賣一方的股票阐發师對说话錶達的请求更高，由于常常要和美國客户和媒體打交道。在此中事情的中國人就更少了。究竟上，我還不晓得哪一個中國留學生结業後在華尔街重要的投資銀行從事贩賣一方股票阐發师事情。若是有的话人数也是很少的。比拟之下，却是這些投資銀行中國分部的股票阐發部有很多海归的中國留學生。

8. Sell-side的贩賣职员

他们的重要事情就是辦理和客户(資產辦理公司)的瓜葛，讓客户采辦本公司的買賣辦事。贩賣职员也會按照本公司的钻研成果，向客户提一些投資建议。他们的事情特色和股票掮客人有些雷同。分歧的是股票掮客报酬小我客户辦事，而這些贩賣职员為機構客户辦事。

9. 收購和吞并與股票刊行

這是大大都投資銀行最重要的收入来历，也是很是惹人瞩目標行業。這是很是有特色的一类事情。一方面，事情强度很大。在几家最大的投資銀行事情的Analyst和associate可能均匀一礼拜事情一百小時以上，以全部行業的均匀事情强度而言，生怕只有辦理咨询和重要的状师事件所的年青状师才能與之等量齐观。严酷的说，投資銀行的事情比後二者的均匀事情時候還要略微长一點點。另外一方面，收入也很客观。事情中所得到的能力和未来的远景都很不错，以是這個行業依然每一年吸引了大量優异的求职者。求职中数字阐發的能力當然首要，说话錶達和沟通能力也很是關头。和不少职業生活同样，渐渐得，在投資銀行事情了若干年以後，每周事情時候渐渐收缩，人际来往的能力變的愈来愈首要。终极，你可否為公司博得deal逐步成為你事迹的最首要的权衡尺度。

本科结業生一般會担當analyst的事情，几年後大部分analyst會去读MBA课程。拿到MBA學位後，會以associate進入公司。再上面就是副总裁(vice president)和履行董事(managing director)。和工業企業分歧，一家投資銀行可能會有比力多的副总裁(vice president)。也有很多人會在各個阶段分開收購和吞并的事情，投入資產辦理，私幕本錢，或贸易銀行等范畴的事情

10. 私募本錢(private equity)

私募本錢收購公司一部門或全数的所有权，或因此某些情势向企業供给資金，并试图從中赢利。

從事這些勾當的時辰必要阐發所投資公司的價值，以是事情和投資銀行的企業收購和吞并部很靠近。現實上很多人進入私募資本事域之前，有在投資銀行事情的履历。

和危害投資的一個分歧點是不少的私募本錢其實不偏向于投資高速發展的处于成长阶段的企業。現實上，不少私募本錢偏向于投資那些價值被低估的较傳统的行業。

沃沦•巴菲特的伯克夏•哈沙威所做的事變和私募本錢很类似，乃至被認為是一個特别的私募本錢企業。他们和前面先容的資產辦理公司(配合基金等)的一個分歧點是：配合基金一般只是被動地持有股票，而私募本錢會去自動影响這些被投資的公司的谋划，乃至改换企業的辦理者。

經由過程上面临美國金融專業就業信息的解读，信赖對付不少规划申请美國金融專業的學生可以参考上面的信息来提早做好申请美國钻研生的筹备和计划。

海内就業环境：

在中國，金融市場還远没有美國市場開放和成熟，固然不少的聞名投行，或贸易銀行在中都城已分公司，像摩根士丹利，花旗等，不外要说的是，在中國的這些分行并不彻底不是美國人观念中的投行和贸易銀行，究竟上他们展開的中國營業相對于比力少。

重要的營業就是對財產的钻研，客户的咨询等。如许金融工程專業的就業標的目的就比力奇异了。對市場最新数据的開端收拾成為事情的重要内容，如许事情實在只是金融工程的根基事情内容。不外金融工程在中國有一個比力特别的財產，就是金融買賣體系的開辟。經由過程這些软件，不少個别的投資者可以或许加入到金融投資的大潮中。和外洋，金融投資是投資價值来比力，中國的投資就變的加倍的谋利，成熟的買賣软件無疑有這很是不错的市場。金融工程的呈現無疑可以或许帮忙如今這個買賣软件變的加倍的成熟和不乱。

轉头来讲，中國的金融市場正在成长，包含美國金融工程專業也才是方才被人器重，要到達美國的程度另有待光阴的成长，咱们可以認為，金融工程專業會是金融標的目的中最有成长潜力的一個專業。

外洋就業环境：

在美國華尔街上做金融工程的人會称本身為Trade或Quant。有一個叫Quant Network的網站每一年城市對金融工程的黉舍就就業的問题举行會商。咱们不难晓得，金融工程的就業常常是一家投資公司的後台辦事，和金融市場的数据更新有很是紧密亲密的瓜葛。在美國最佳的金融硕士，比方MIT和普林斯顿的金融课程，現實上就是金融工程的课程。侧重数學的金融钻研已是金融成长的趋向。恰是如许，金融工程的就業就常常是那种高危害，高回报的金融投資財產，如對冲基金，投資銀行，比拟而言一些大型的贸易銀行由于同時接管金融和經濟布景的申请者，金融工程專業的上风却是不大。

0一、波士顿大學——数學治療便秘，金融專業硕士登科请求

根基信息

TFE排名24膏火$49,176申请截止日期11月9日TOEFL请求90GPA请求均匀3.60可申请學期秋天IELTS请求6.5GRE数學均分166(164-170)事情履历请求無

申请阐明：

波士顿大學数學金融學(Mathematical Finance)專業钻研生阶段開設有如下2個學位項目，别离是：

●数學金融硕士(MS in Mathematical Finance, MSMF)：為期17個月，总计修读36個學分，请求申请者本科结業，具有数學專業布景，供给為期2個月的暑期练習項目。焦點课程包含金融根本(Fundamentals of Finance)、C++(C++ Progra妹妹ing for Mathematical Finance)、数學金融與统计法子(Statistical Methods of Mathematical Finance)、金融数學與随機法子(Stochastic Methods for Mathematical Finance)與金融博士钻研會(Doctoral Seminar in Finance)。结業生可從事財政参谋和投資銀行營業、固定收益證券和衍生品订價、產物辦理、算法買賣和危害辦理、自營和資產辦理及金融產物設計和實現等岗亭。据2015學年就業统计陈述显示，就業率達91%，均匀薪資為79,000美金。國际學生可申请Merit-based奖學金，無需零丁申请，主動随offer發放。

●数學金融博士(PhD in Mathematical Finance)：

Tips：自2015年10月9日起，波士顿大學商學院所有钻研生項目请求申请者加入受邀口试。口试情势為校园口试或招生委员會選擇的校外的一些美國都會，如華盛顿、洛杉矶、纽约城、芝加哥、旧金山，举行德律风或视频口试。

0二、约翰霍普金斯——金融数學專業硕士登科请求

根基信息

TFE排名8膏火$48,710申请截止日期1月15日TOEFL请求100GPA请求無可申请學期秋天、春天IELTS请求7.0GRE请求RequiredGRE SubjectReco妹妹end

申请阐明：

金融数學工程硕士學位(FM MSE)是一個新的項目，它是由怀奸细程學院的利用数學和统计(AMS)部分合辦的。第一節课始于2008年的秋天。但是，在约翰霍普金斯大學的金融数學可以追溯到很多年前。工程硕士項目是作為弥补大學生在该學科樂趣的專業學位和博士項目而建立的，它被授與给了很多金融数學專業的结業生。

大部門金融数學工程硕士钻研生項目课程中的專業课都開設了不少年，别的据校友辦公室陈述，跨越15%的约翰霍普金斯大學结業生继续從事金融辦事。金融数學工程硕士項目旨在為结業生供给在金融辦事生活中更有益的竞争职位地方——出格是在華尔街和投資公司中。黉舍為做到這一點連系了大量的分外成份;比方在计较、通訊和练習中。

在约翰霍普金斯大學，金融数學继续作為一個工程傳统項目，它經由過程學院在钻研，教诲和带领中的上风被利用于扩大@常%zQKA8%識和利%U34Sx%用@新常識造福人类，應答現代社會的繁杂問题。纵览現今期間的敏捷成长，全世界經濟和金融款式提出了一個社會中最具挑战性的，現代的問题。

金融数學(凡是被描写為利用一组附近的替换题目包含金融工程、计较金融，数學金融，和定量金融學)是一個從底子上来讲由超過了利用数學與统计學院的常識寻求激活的工程學科：涵盖几率、统计、優化、偏微分方程和科學计较。

金融数學的同一条件不但仅是一组利用于一個常见問题區的技能调集。相反，它量化并使現代全世界市場中的公司，投資者和金融代辦署理之間的互相感化成為可能;由中心銀行，羁系機谈判當局的条例束缚或建構。全世界金融代辦署理，包含在華尔街，在伦敦、香港和其他处所的證券掮客人，将本錢產物和辦事建立和包装(或從新包装)入對全世界本錢設置装备摆設，投資和危害轉移進程相當首要的东西中。没有在曩昔25年成长强大的金融数學供给這些先辈法子這些都没法實現。

因為全校范畴内的强烈互助意愿，约翰霍普金斯大學的奖學金無处不在，出格是能錶現贸易，金融，經濟學，凯里商學院的计较和辦理部分，克里格艺術與科學學院的經濟學院和怀奸细程學院的其他部分和項目中，學生在這此中都受益不浅。

约翰霍普金斯大學金融数學钻研生课程解析

金融数學硕士钻研生項目時长3個學期，項目從夏末的先容课程起头，历經三個持续學期，操纵第一年冬假和夏日前的最後一個學期加入练習。

该項目包含完成如下课程，每門课程都有更具體的會商。

Core financial mathematics requirements (4 courses) 金融数學焦點课程

442 Investment Science 投資學

444 Introduction to Financial Derivatives 衍生品导論

445 Interest Rate and Credit Derivatives 利率與信貸衍生物

448 Financial Engineering and Structured Products or

446 Risk Measurement/Management in Financial Markets 金融工程和布局性產物或金融市場危害丈量/辦理

Core applied mathematics requirements (5 courses) 利用数學焦點课程

427 Stochastic Processes and Applications to Finance 随機進程與利用

433 Monte Carlo Methods 蒙特卡罗法子

413 Applied Statistics and Data Analysis 利用统计與数据阐發

439 Time Series Analysis 時候序列阐發

461 Optimization in Finance 金融優化

Tips：申请質料请求：收集申请錶格、50美金的申请费、小我报告(PS)、简历、两封举薦信、官方成就单(WES認證)、可能會有的口试、英语成就：TOEFL(90-100)，IELTS(7-8)、不必要GRE成就(其他黉舍不少都必要GRE/GMAT成就)。

0三、哥伦比亚大學——金融工程專業硕士登科请求

根基信息：

TFE排名1膏火$1,858/學分申请截止日期1月6日TOEFL请求99GPA请求3.0可申请學期秋天IELTS请求7.0GRE请求RequiredGRE SubjectNot Required

申请阐明：

哥伦比亚大學金融工程硕士(MS in Financial Engineering，缩写MSFE)項目設于工業工程與运筹系(Department of Industrial Engineering and Operations Research)之下，钻研生只招收MS學生，最少需修读36個课程學分。请求申请者本科结業，具有数學、几率論、微积分和現行代数等專業布景。请求申请者递交GRE成就，但并没有最低GRE、GPA平分数请求。该專業属于MS項目，而哥伦比亚大學工業工程與运筹系是不向MS學生供给奖學金，故该專業無奖學金。

專業設置：

哥伦比亚大學金融工程硕士項目開設的專業標的目的有：

金融與經濟學(Finance & Economics)

金融衍生產物(Derivatives)

資產辦理(Asset Management)

计较機與编程(Computation and Progra妹妹ing)

计较金融與商業體系(Computational Finance/Trading Systems)

登科统计：

財產與投資组合辦理、计谋、建模估值43%商業與投資銀行16%危害辦理16%钻研5%咨询8%其他企業金融、金融技能與数据阐發9%均匀薪資$90,000根基薪資范畴$60,000-$130,000

Tips：所有專業均需有GRE成就;除利用物理專業外，所有專業均無需GRE Subject成就;未設定有最低GRE分数请求，但登科學生的GRE浏览均匀百分比排名多在64%以上，数學多在82%以上;不接管GMAT成就。

0四、卡耐基梅隆大學——计较金融專業硕士登科请求

根基信息：

TFE排名5膏火$27,100申请截止日期1月3日TOEFL请求100GPA请求均匀：3.7可申请學期秋天IELTS请求7.0GMAT请求均匀：728事情履历请求Preferred

申请阐明：

卡耐基梅隆大學计较金融硕士(MS in Computational Finance，缩写：MSCF)設于1994年，由卡耐基梅隆泰伯商學院、数學系、统计學系及海因茨人文學院配合開設，為期16個月(至關于3個學期，含暑期练習)，在匹兹堡和纽约市的讲授點均有開設。该項目请求申请者本科结業，具有数學、计较機科學、工程或經濟學專業布景，修读過最少2個學期的微分方程和积分课程，具有壮大的数學和几率論布景，纯熟把握计较機编程说话，如C或C++，建议有相干事情履历，但不做绝對请求，需加入受邀口试。该項目供给暑期练習，介入人数比例占98%。计较金融硕士項目向申请者供给Merit-based奖學金，主動随Offer發放，無需零丁申请。

别的，该項目還供给计较金融硕士(数學標的目的)證书课程(MSCF Math Certificate)。

登科统计数据暴光(2015年)：

招生人数整日制學生人数（匹兹堡讲授點）整日制學生人数（纽约讲授點）女生比例國际學生比例具有全职事情履历人数比例97474634%87%19%GMAT均分GMAT数學均分GMAT浏览均分GRE数學均分GRE浏览均分均匀GP娛樂城換現金,A72850%38%1691573.7本科專業布景及其所占比例：商學/經濟學计较機科學工程数學/统计學理學其他33%8%14%42%3%0%

Tips：该項目有四轮申请(第四轮申请仅面向美邦本土學生開設)，截止日期别离為11月5日、1月10日和3月10日，斟酌到审核質料及签證打點所需時候，建议國际學生不晚于第二轮申请截止日期(1月10日)以前递交申请。该項目建议具有相干事情履历，但不做绝對请求;按以往登科统计得出，均匀事情履历5.7年。

0五、芝加哥大學——金融数學專業硕士登科请求

根基信息

TFE排名6膏火$6,016 /课程申请截止日期1月7日TOEFL请求90以上GPA请求3.0以上可申请學期秋天IELTS请求7.0以上GRE请求RequiredGRE SubjectReco妹妹end

申请阐明：

芝加哥大學金融数學(Financial Mathematics)專業設于数學系(Department of Mathematics)之下，钻研生只開設有如下1個學位項目，即：

金融数學硕士(Master of Science in Financial Mathematics，缩写MSFM)：為期15個月(5個學期)。请求申请者本科结業，不限專業——教诲學、人文、社會科學等專業布景的學生都可申请——但请求具有至關的数學功底外加必定的编程根本，無需相干事情履历，但若有则更受接待。该項目请求申请者递交GRE成就，不强迫但强烈建议递交GRE数學科目成就，為設定有最低GRE、GPA平分数请求，另需注重的是，该項目不接管GMAT成就，请勿以GMAT成就申请。该項目供给的奖學金金额有限，國际學生只能申请膏火减免奖學金政策。

注：该項目知足美國STEM签證请求

Tips：芝加哥大學金融数學硕士項目標膏火尺度為：$6,016 /100學分课程，完成全部項目一般需修读1100學分，也即11個100學分的课程，合膏火$66,176。IBT小分请求：Listening 27.1;Reading 28.2;Speaking 22.2;Writing 26.6。

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